1. Логіка індикатора АМА
2. Торгові сигнали індикатора АМА
3. Відображення індикатора АМА в торговому терміналі QUIK
4. висновок

логіка індикатора

торгові сигнали

Відображення в терміналі QUIK

Матеріали по темі

Індикатор АМА (Adaptive Moving Average - адаптивна змінна середня) є різновидом сімейства ковзають середніх. Але, на відміну від інших представників сімейства (SMA, EMA, WMA), в АМА вирішена основна проблема даного виду індикаторів. Суть її в тому, що при малому значенні періоду усереднення ковзаючі середні дають занадто багато хибних сигналів, а при великих значеннях періоду усереднення - занадто сильно запізнюються як для відкриття, так і для закриття позиції. Для вирішення цієї проблеми і був створений індикатор АМА. Перрі Кауфман представив його громадськості в своїй книзі «Розумний трейдинг» в 1995 році.

Зовні AMA дуже схожий на стандартне ковзне середнє і теж розташовується на ціновому графіку. На ціновому графіку поведінку АМА плавніше, в порівнянні з ЕМА, так як адаптивна змінна середня поводиться спокійніше в періоди боковика і наближається до ціни під час тренда , Що дозволяє в потрібний час фіксувати прибуток.

Мал. 1. Порівняння індикаторів АМА і ЕМА

Логіка індикатора АМА

Індикатор АМА був створений як модифікація ЕМА, в якій відбувається корекція процесу усереднення за допомогою так званого «коефіцієнта ефективності», що вважається мірою трендовості ринку. За допомогою цього введення АМА і набуває властивість адаптивності. Ключовий відмітний момент індикатора АМА полягає в його адаптації до ринкових умов. Так, в періоди Боковиков адаптивна змінна середня стає більш плавною і менш чутливою (нагадуючи ЕМА з великим періодом усереднення), щоб знизити кількість помилкових сигналів. У періоди тренда АМА починає вести себе з більшою чутливістю до подій з торговим інструментом (починає нагадувати ЕМА з меншим періодом), щоб захистити прибуток трейдера, який посів позицію в тренді.

Для досягнення описаного ефекту в базу розрахунку індикатора АМА була введена константа SSC ​​(Scaled Smoothing Constant - змінюється згладжує константа), в розрахунку якої присутні константи швидкого і повільного усереднення. Також застосовується змінна ER (Effectively Ratio - коефіцієнт ефективності), яка показує відношення напрямку руху ціни до волатильності ринку. Причому в періоди боковика ER буде прагнути до нуля. У даній ситуації до SSC буде застосовуватися параметр повільного усереднення, що зробить поведінку АМА аналогічним ЕМА з великим періодом усереднення. У періоди тренда ER буде прагнути до одиниці, SSC буде зважуватися по швидкому періоду усереднення, а загальна поведінка АМА - нагадувати ЕМА з більш коротким періодом усереднення.

Розрахунки наведених коефіцієнтів і самого індикатора АМА відбуваються за таким принципом:

ER = abs (Pi-Pi-n) / Σ1nabs (Pi-Pi-1), де:

· ER - коефіцієнт ефективності,

· Р - ціна закриття періоду,

· N - кількість періодів,

· Pi-n - значення ціни n періодів тому. Період n за замовчуванням дорівнює 10.

Fast Smoothing Constant (Fast) = 2 / (p + 1), де p - період усереднення швидкої константи (за замовчуванням дорівнює 2).

Slow Smoothing Constant (Slow) = 2 / (q + 1), де q - період усереднення повільної константи (за замовчуванням дорівнює 30).

SSC = ER * (Fast-Slow) + Slow, тим самим значення SSC безпосередньо залежить від значення коефіцієнта ефективності ER, так як саме на нього відбувається множення різниці Fast і Slow констант.

Сам індикатор АМА обчислюється таким чином: AMA = AMAi-1 + SSC2 * (Pi - AMAi-1), де AMAi-1 значення індикатора АМА в попередньому періоді.

Торгові сигнали індикатора АМА

Індикатор АМА подає торгові сигнали аналогічно стандартним ковзаючим середнім при перетині ціною лінії ковзної середньої. Так, коли ціна перетинає AMA від низу до верху, а лінія АМА спрямована вгору - було придбано проектор на відкритті наступної свічки з виставленням захисного стоп-наказу за останнім ціновим мінімумом. Якщо ж ціна перетинає лінію АМА зверху вниз, а лінія АМА спрямована вниз - на відкритті наступної свічки відбувається продаж з виставленням захисної зупинки за останнім локальним максимумом. При наявності позиції і протилежної їй перетину ціною лінії індикатора АМА (якщо в цей час нахил індикатора говорить про відсутність необхідності відкривати нову позицію) позиція закривається - трейдер якийсь час вичікує.

Мал. 2. Торгові сигнали індикатора АМА при перетині з ціною

Відображення індикатора АМА в торговому терміналі QUIK

Щоб вивести індикатор АМА в вікні графіка ціни аналізованого активу, слід натиснути в ньому клавішу Insert і викликати появу діалогового вікна «Додавання графіка». У ньому слід вибрати індикатор АМА і натиснути клавішу «Додати».

Мал. 3. Додавання індикатора АМА

В результаті виконання зазначених дій на графіку ціни торгового інструменту з'явиться червона лінія індикатора АМА. У базовому варіанті АМА виводиться з параметрами n = 10, fast = 2 і slow = 30.

Мал. 4. Базова промальовування адаптивної ковзної середньої в торговому терміналі QUIK

Для редагування налаштувань індикатора АМА слід натиснути клавіші «Ctrl + E» і викликати появу вікна «Редагування налаштувань графіка». У його лівій частині слід вибрати індикатор АМА в області ціни, а потім - переміститися на вкладку «Властивості», на якій можна буде вибрати бажаний колір і товщину відображення індикатора АМА.

Мал. 5. Редагування налаштувань відображення індикатора АМА

Для редагування налаштувань параметрів розрахунку індикатора АМА слід переміститися на вкладку «Параметри», в якій можна вказати значення n (AMA періодів), що дорівнює 10 за замовчуванням, значення fast p (Fast EMA періодів), що дорівнює 2 за замовчуванням, і значення slow q ( Slow EMA періодів), що складає 30 за замовчуванням.

Мал. 6. Редагування параметрів розрахунку індикатора АМА

висновок

Ковзаючі середні - одні з найпоширеніших індикаторів, що застосовуються трейдерами усього світу, причому не тільки раніше, але і в наші дні. Внаслідок чого було розроблено досить багато модифікацій, що сприяють максимізації їх ефективності. І АМА, в свою чергу, є гідним представником даного «модифікованого класу», оскільки проявляє властивості більш згладженої середньої в боковику і швидшої на трендових відрізках.

Матеріали по темі:

Безкоштовний відеокурс « Робота в програмі QUIK 7 »

Безкоштовний вебінар « Технічний аналіз: як сода ефективний набір індикаторів »

21.07.2017